Forex Wesentliche

So eine lustige Sache geschah auf dem Weg zu meinem nächsten großen Leben Übergang im Mai. Ich musste anfangen, es Anfang Februar zu machen, dass8217s, warum Sachen ein wenig ruhiges auf dem blog. Ich sollte in Schweden mindestens durch April durch den Trainerkontrakt sein, den ich über in meinem neuen Jahr8217s Post sprach. Stattdessen erzählte mir der Klub Anfang des Monats, dass sie meinen Vertrag kündigen würden. Meine coaching Freunde waren 8211 sogar die in Schweden (möglicherweise besonders sie) fassungslos. Mir wurde gesagt, 8220differences in Coaching Philosophie8221. Einige schlugen vor, dass der wahre Grund wahrscheinlich das Geld sei, aber am Ende ist es wirklich egal. Ich war immer bereit für einen Übergang zu Saison8217s Ende. Es kam einfach ein bisschen früher als erwartet. Leider, weil die Dinge so geschehen, ich hadn8217t begann wirklich eine richtige Job-Suche. Ich dachte, I8217d wahrscheinlich müssen warten, bis mindestens Ende Februar zu tun, dass gegeben wahrscheinlich Zeitlinien und Erwartungen für wenn ich einen neuen Job zu starten. So jetzt I8217m zurück in den Staaten. Ich habe einen Poker im Feuer, bevor all dies passiert, so dass es nicht lange dauern, bis ich einen neuen Job haben. Oder nicht. Wir müssen sehen. Die einzige Sache, die doesn8217t ändern, obwohl, ist meine Absicht, eine überarbeitete Version von The Essentials of Trading zu produzieren und mit Menschen teilen meine Beobachtungen über die Realität der Trader-Performance auf meiner Doktorarbeit. Oh übrigens. I8217m jetzt offiziell Dr. Forman. Das habe ich vor etwa zwei Wochen herausgefunden. Alles wurde genehmigt und ratifiziert und I8217m jetzt eine vollwertige PhD. Wenn Sie schon einen Blick hatten, hier8217s einige Details über meine Dissertation und wie Sie es überprüfen können. Share this: Am Mittwoch genehmigte mein interner Prüfer die Änderungen, die ich zu meiner Doktorarbeit gemacht hatte, und ich reichte es dem school8217s on-line-Repository ein. That8217s die letzte der Anforderungen an mein Ende. Alles, was übrig bleibt, ist für die förmliche Zustimmung der Vizekanzler-Exekutivgruppe, die in dieser Woche stattfinden soll (wenn es nicht schon zu der Zeit, als Sie dies lesen, lesen). Dann wird der lange PhD-Prozess wirklich vollständig sein Der Titel meiner Diplomarbeit ist Trader Leverage Use und Social Interaction: Die Auswirkungen auf die Auswirkungen von Overconfidence und Social Network Participation auf Retail Traders. Hier ist die Zusammenfassung: Die Überbeziehung und ihre Beziehung zur Investorenmarktbeteiligung sind in der Finanzliteratur gut etabliert. Die Erforschung von Investoren und sozialen Netzwerken ist jedoch erst in den Kinderschuhen. Diese These erweitert die Literatur durch die Erweiterung auf beide Themen einzeln, dann bringt sie zusammen. Empirische Arbeit an einzelnen Investoren in der bestehenden Literatur verbindet Überkonflikt und überschüssigen Handel, was zu einer Verschlechterung der Erträge führt. Die bevorzugte Aktivitätsmetrik, monatlicher Kontoumsatz, kapselt jedoch zwei separate Elemente. Eine ist Handelsfrequenz. Die andere ist Hebelwirkung. Kapitel 4 dieser These theoretisiert auf der Grundlage der vorhandenen Literatur, dass in der Tat Handelshäufigkeit nicht ein gutes Maß für Übertreibung ist. Es zeigt dann durch empirische Analyse einer Gruppe von einzelnen nicht-professionellen Devisenhändler, dass Leverage für diese Rolle viel mehr geeignet ist. In Kapitel 5 wird der Fokus auf soziale Netzwerke, vor allem im Bereich der Informationsübertragung, gelegt. Die Literatur im Finanzbereich sieht vor, dass Netzwerkmitglieder von ihrer Mitgliedschaft profitieren. Darüber hinaus erhöht Netzwerk-Position (Sozialkapital) diesen Vorteil. Diese These fordert diese Erwartung in Bezug auf nicht-professionelle Investoren. Befunde, die auf der Analyse von Mitgliedern eines Online-Einzelhandels-Devisenhändler-Sozialnetzwerks beruhen, deuten darauf hin, dass es für die anspruchsvolleren Mitglieder zwar einen pädagogischen Nutzen gibt, die jedoch für anspruchsvollere Mitglieder eine negative Auswirkung auf die Rendite haben. Eine mögliche Erklärung für die negativen Auswirkungen der Netzwerkmitgliedschaft wird in Kapitel 6 in Form von Impressionsmanagement untersucht. Es wird vermutet, dass anspruchsvolle Investoren in ihrem Verhalten durch die Realisierung, die sie beobachten, und auch die Größe ihres Publikums beeinflusst werden. Die Analyse der Devisenhändler zeigt eine Zunahme des Hebelgebrauchs bei anspruchsvollen Anlegern an, wenn ihre Publikumsgröße zunimmt, was mit einem Rückgang der Handelsüberschussrenditen einhergeht, was den Fall für eine auf Beobachtung basierende Erhöhung der Selbstüberschätzung macht. Natürlich ist die These schwer akademisch. Ich habe versucht, es so lesbar wie möglich zu machen, aber man kann nur so weit gegeben Erwartungen für Sprache und Stil. Wenn Sie einen Blick wünschen, können Sie hier eine PDF-Datei herunterladen. Die Seitenzahl ist 240, obwohl es viele Tabellen gibt. Wenn Sie es tatsächlich lesen, freue ich mich zu hören, was Sie denken. Dieses Thema bei Mister Wong speichern Mister Wong YiGG. de Google del. icio. us Themen-Optionen Forumregeln Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. 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Wenn Schlaflosigkeit hat Sie können überprüfen Sie Ihre Positionen in der Angst vor einem Verlust, dann it8217s wahrscheinlich Zeit, um Ihre Größe zu schneiden. Das heißt, wenn Sie wirklich zögerlich sind, ziehen Sie den Auslöser auf einen Handel unabhängig von der Größe aus Angst, Geld zu verlieren oder einfach falsch, dann vielleicht den Handel isn8217t für Sie. Ich hatte einmal einen Studenten in einer Klasse, die nicht einmal einen Handel in einem Demokonto aus Angst machen würde. Nicht ein gutes Zeichen für einen Möchtegern-Händler. 2) Sie sind übermäßig mit Ihren Verlusten betroffen Jessica tatsächlich präsentiert dies in Bezug auf die Verweigerung, die definitiv etwas zu besorgt sein wird. Wenn Sie can8217t Gesicht bis zu Ihrem verlieren Positionen, that8217s nicht eine gute Sache You8217re gehen, eine Menge Verlierer über eine Trading-Karriere zu haben. Sie müssen lernen, mit ihnen umgehen zu können. Der Weg der Verleugnung wird fast immer zur Katastrophe führen. Denken Sie an es in diesen Ausdrücken. Händler, die sich an ihren Haltestellen halten, sind diejenigen, die dazu neigen, die größten Handelsverluste zu ergreifen, weil ihre Positionen gerade gegen sie laufen. Was denken Sie, wird passieren, wenn Sie in so viel Leugnung über eine verlorene Position, die Sie gewonnen haben, auch Sie es betrachten können 3) Sie können separaten Handel aus dem wirklichen Leben wie mit allem anderen, don8217t wollen Handel, um Ihr ganzes Leben zu werden. Das ist keine gesunde Situation. Auf der relativ milden Seite der Dinge kann es zu einem frühen Burnout führen. Am äußersten Ende des Spektrums sind Dinge wie verlorene Beziehungen und katastrophalen Handel, weil Sie die Dinge persönlich nehmen. Ich gebe zu, Handel kann sehr anregend für eine beliebige Anzahl von Gründen. Aus diesem Grund ist allerdings Vorsicht geboten. Es gibt nichts falsch mit dem Handel als eine Form der Unterhaltung, so lange, wie Sie verstehen, dass8217s, was es ist und Ihre finanziellen Erwartungen und Verpflichtungen nach. Ich würde ein GROSSES Ding zu dieser Liste hinzufügen: Sie denken, dass Sie Ihr Leben über Nacht ändern werden. Handel ist Arbeit und wie alles braucht Zeit. Wenn Sie auf der Suche nach einer schnellen Lösung, zu Fuß entfernt. Share this: Eine Weile zurück zigfred bei The Polymath Investors schrieb ein 2-teiliges Stück (Teil 1. Teil 2) teilen seine Ansichten darüber, warum technische Analyse ist nicht sinnvoll am Börsenhandel 8211 zumindest von selbst. Seine Gründe sind drei: seine Natur seine Werkzeuge sind fehlerhaft Viele glaubwürdige Langzeitstudien zeigen, dass es nicht OK geht, muss ich die letzte zuerst als ein Nicht-Argument adressieren. Grundsätzlich he8217s sagen, dass technische Analyse doesn8217t Arbeit, weil Studien haben gezeigt, es doesn8217t Arbeit. Das ist keine kausale Aussage. It8217s wie Sprichwort, 8220I kann8217t einen 100m Schuss in unter 10 Sekunden laufen, weil I8217ve nie in der Lage war, ihn in unter 10 seconds.8221 It8217s zu führen, der Beweis der Tatsache liefert, nicht ein Grund, warum it8217s zutreffend ist. Als solche können Sie grundsätzlich werfen, dass aus, aber ich gewann das tun, weil die Beweise angesprochen werden müssen, was ich später tun. Die Dinge, die in ihrer richtigen Reihenfolge angegangen werden, beginnen jedoch mit 1. Die fehlerhafte Natur der technischen Analyse Wie zigfred zu Recht ausführt, ist die Basis der technischen Analyse die Marktpsychologie. Wenn man das als gegeben annimmt, dann stellt er das Argument vor, dass auf dieser Basis die technische Analyse, um die Märkte zu handeln, eine Art rekursive Anstrengung ist, indem sie sich selbst zurückdreht, weil die Handlung der Marktpsychologie den Einfluss der Marktpsychologie beeinflusst. Während es sicher zutrifft, dass ein bestimmtes Problem mit der technischen Analyse ist, dass es eine Art sich selbst erfüllende Marktdynamik schaffen kann, präsentiert zigfred die Dinge, als ob alle auf technischer Analyse handeln. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Er scheint auch darauf hinzudeuten, dass der Handel auf technischer Analyse die Ursache dafür ist, dass die Märkte volatiler sind, als die fundamentalen Bewertungen vermuten lassen. In einem wirklich effizienten Markt 8211, den Zigfred scheint zu denken, dass man nur auf Grundlagen getrieben wird 8211 Preis würde relativ selten ändern, nur wenn neue Informationen kommen. Die Wirklichkeit ist weit, weit anders. Selbst in der Abwesenheit der technischen Analyse gibt es Marktmißbrauch. Es8217s die über-reaktive Natur der Märkte von Einzelpersonen, die nicht perfekt sind in ihrer Analyse von Informationen und Prognosen für zukünftige Ereignisse getrieben. Dies ist nicht einmal die Erwähnung bekannter psychischer Vorurteile und anderer Faktoren. Man muss nur so weit wie die Gehäuse-Blase für ein großes Beispiel. Sie können mir sagen, dass technische Analyse war der wichtigste Treiber, dass aus einer marktspezifischen Perspektive, was über die Art und Weise Preise reagieren auf Daten und Nachrichten mit manchmal extreme Volatilität Sie können nicht zuzuschreiben, dass die technische Analyse. Während ich damit einverstanden bin, dass ein Markt, der von der technischen Analyse überbevölkert wird, tendenziell sehen wird, dass TA seine Wirksamkeit verliert, wo die Fundamentaldaten nach wie vor ein wichtiger Faktor bleiben, bleibt sie eine nützliche Methode, um die Preise anzuzeigen. Fehlerhafte technische Analyse-Werkzeuge Das zweite Argument gegen die technischen Zigfred macht, ist, dass die Methoden der Analyse sind grundsätzlich nicht besser als werfen einen Dart an einem Brett. Sein Hauptaugenmerk liegt darin, dass selbst Techniker nicht wissen, welche Techniken am besten sind oder wie sie Diagramme und Indikatoren interpretieren. Schwer zu widersprechen. Es gibt viele Indikatoren da draußen, die aus den Bereichen Mathematik und Statistik abgeleitet sind und solche, die entweder schlecht verstanden oder falsch interpretiert werden. Das Gleiche kann von Chartmustern gesagt werden und was die zugrunde liegende Kausalität ihrer Entwicklung bedeutet. Meiner Meinung nach ist dies weitgehend eine Funktion der Menschen, die nicht die Arbeit zu tun und die Studie wirklich wissen, was sie ist mit der Analyse der Märkte. So fehlerhaft die technischen Werkzeuge auch sein mögen, schlagen wir nicht vor, dass es bei der Art und Weise, wie Fundamentalanalyse angewendet wird, große Probleme gibt. Studien zeigen, dass es doesn8217t Arbeit In zigfred8217s post erwähnte er speziell ein paar Studien, die darauf hindeuten, dass die technischen Analyse-Methoden don8217t Arbeit. I8217m nicht wirklich überrascht, weil ich persönlich glaube, dass rote Anwendung der Techniken aren8217t wirklich effektiv auf lange Sicht. Die Märkte sind zu dynamisch und verändern sich, um ihre Nützlichkeit konsequent zu halten. Allerdings hat die akademische Forschung immer wieder auf einen Impulseffekt in den Märkten hingewiesen. I don8217t haben eine Referenz zur Hand, aber es kam eine Menge in den Lesungen, die ich tat, während der Entwicklung meiner Dissertation. Momentum in der akademischen Verwendung des Begriffs ist im Grunde Trends. Wenn es Trends gibt, die gemessen und vorweggenommen werden können, dann hat zumindest ein Element der technischen Analyse eine feste Grundlegung in der Forschung. Nun, diese Post ist nicht ich sagen, dass die technische Analyse ist das Beste. Wie Sie gesehen haben, I8217m ziemlich bereit, it8217s Probleme zuzugeben. Ich möchte nur sicherstellen, dass die Diskussion auf ausgewogene Begriffe durchgeführt wird. In meinem eigenen Aktienhandel kombiniere ich es mit fundamentaler Analyse. In anderen Märkten, und vor allem in kürzeren Zeitrahmen, verlasse ich mich jedoch auf technische Probleme. Share this: Chris als Winner8217s Edge Trading hat einen Beitrag ein paar Monate zurück mit Vorschlägen für, wie man über die Auswahl der besten Paar oder Paare für Ihre Forex-Trading gehen. Im Wesentlichen lautete seine Liste auf eine Handvoll wichtiger Erwägungen: 1) Ihre Strategie oder analytische Methodik 2) Währungszusammenhänge und - diversifizierung Die Liste hat in Wirklichkeit acht Faktoren, aber ich halte mehrere davon für im Wesentlichen dieselbe Art von Gegenleistung. Also meine Liste von nur drei. Lassen Sie mich auf sie zu erweitern. Strategie Erwägungen in Bezug auf 1, sind Sie am besten aus Blick auf Währungspaare, die gut geeignet sind, um den Ansatz you8217ll nehmen in Ihrem Trading. Grundsätzlich wird das entweder trendorientiert oder rangetrainingsorientiert sein. Also, wenn Sie ein Trend nach Trader sind Sie am besten aus der Arbeit in Paaren, die starke Trends in Ihrem gewählten Zeitraum haben. Ebenso, wenn Sie eine eher mittlere reversion orientierten Ansatz bevorzugen, wollen Sie Paare, die in Richtung reichen und oder scharfe Gegen-Trend-Bewegungen neigen. Beachten Sie, dass ein Währungspaar je nach Zeitrahmen und Marktphase in beide Kategorien fallen kann. Wenn es starke zugrunde liegende Faktoren bei der Arbeit gibt, dann in den höheren Zeitrahmen das Paar tendenziell Trend, aber vielleicht in den kürzeren Zeitrahmen kann es durch Durchlaufzeiten gehen. Diese Dinge können und werden sich mit der Zeit ändern. Als solches ist es sinnvoll für Sie, einen Weg, um aktuelle Marktbedingungen zu identifizieren haben. Korrelation Diversifikation Wenn Sie in erster Linie die wichtigsten Währungspaare handeln, ist es sehr schwer, wirklich ein unkorreliertes Portfolio an Positionen zu haben. Sie können nur 3-4 tiefe mit Majoren und großen Kreuze, bevor Sie eine Währung in mehreren Paaren, die automatisch führt Korrelation. Und selbst dann, werden bestimmte Währungen tendenziell natürlich auf der Grundlage der aktuellen wirtschaftlichen Umfeld korreliert werden. Zum Beispiel werden die CHF und EUR oft positiv korreliert, weil beide von den Grundlagen der europäischen Wirtschaft betroffen sind. Sie können sicherlich mehrere Paare, die die gleiche Währung (z. B. USD JPY, GBP USD, AUD USD) zu handeln. Wenn ja, müssen Sie dies in Ihrer Risikomanagementstrategie berücksichtigen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass alle Paare, die Sie handeln, die gemeinsame Währung teilen, sich auf der Grundlage derselben Faktoren bewegen werden. That8217s groß, wenn der Markt in Ihre Richtung geht, wie es Ihre Gewinne multiplizieren wird, aber das gleiche passiert mit Ihren Verlusten, wenn der Markt die andere Richtung geht. Liquidität In den meisten Fällen ist die Liquidität nicht ein wichtiges Anliegen für Retail-Devisenhändler, da Ihre Aufträge in der Regel an oder sehr nah an Ihrem Auftragspreis ausgefüllt werden. Ja, bei wichtigen Neuigkeiten kann es Schlupf, wenn der Handel außerhalb der großen Paare und Kreuzungen 8211 und sogar in den Majors bei Gelegenheit. Wenn you8217re in einem höheren Zeitrahmen, obwohl, dass8217s wahrscheinlich nicht ein wichtiges Anliegen. Die größere Berücksichtigung hier ist die Kosten des Handels. Je mehr flüssige Paare haben schmalere Gebot fragen Spreads. Das kann Ihre Rückkehr erheblich beeinflussen, wenn Sie ein aktiver kurzfristiger Trader sind, aber vielleicht nicht so sehr, wenn Sie die längerfristigen Marktbewegungen spielen. Wie viele Eine zusätzliche Überlegung würde ich in die Mischung hinzufügen, wie viele Paare Sie handeln sollten. Dies ist eine Frage, die kommt eine Menge in Handel Forum Diskussionen. Für mich ist das alles von Ihrem Zeitrahmen abhängig. Wenn you8217re ein Tag Trader you8217re wahrscheinlich gehen wollen, um Ihren Fokus ziemlich schmal 8211 besonders wenn you8217re in und out häufig (z. B. Scalping). Wie Sie gehen aus den Zeitrahmen, obwohl, müssen Sie wahrscheinlich zu verfolgen mehr Paare. It8217s einfach eine Funktion der Bereitstellung von sich mit genug Handelschancen. In Chris8217s post erwähnt er auch persönliche Präferenz, die ich vermutlich ein zusätzlicher Faktor sein kann. Wenn Sie wirklich ein guter Trader sein wollen, obwohl, sollten Sie in der Lage, Handel, was Markt macht das sinnvollste an der Zeit. Share this: Philosophische Frage: Wenn Sie teils in einer mechanischen und teilweise in einer diskretionären Weise handeln, handeln Sie wirklich mechanisch und nicht nur diskretionär Ich frage diese Frage nach der Re-Lektüre eines alten Artikels zum Thema Hybridhandel, Die als Kombination mechanischer und diskretionärer Ansätze beschrieben wird. Das Stück vertritt die Auffassung, dass die Vermischung der beiden Ansätze dazu beitragen kann, die Probleme, die jeder von ihnen einzeln haben, zu begegnen. Im Hinblick auf den mechanischen Ansatz wird der Vorteil vorgeschlagen, dass solche Systeme sehr klare Signale liefern und dadurch die Möglichkeit für psychische Probleme verringern, die unsere Leistung entgleisen. Auf der negativen Seite können jedoch manchmal mechanische Signale völlig mit der Marktsicht in Konflikt stehen, die wir entwickelt haben. Ob das eine schlechte Sache ist, ist offen für Interpretation. Der gemeldete Vorteil des diskretionären Handels ist, dass es uns erlaubt, auf eine Weise zu handeln, die den gegenwärtigen Marktsituationen besser Rechnung tragen kann. Die Abkürzung ist jedoch, dass ein solcher Ansatz psychologischen Problemen unterworfen werden kann, sowie ein einfaches Fehlen von Marktverständnis. Der Artikel beschreibt den Hybridhandel grundsätzlich als einen Ansatz, bei dem der Händler entscheidet, welche Signale von einem mechanischen System geliefert werden und die sie ignorieren werden. Dass dies im Grunde klingt wie eine schlechte Umsetzung eines mechanischen Systems Persönlich, meiner Meinung nach, wenn es irgendeine Art von diskretionäre Element, um den Handelsprozess, vor allem in Bezug auf Ein-und Ausreise, dann halte ich es eine diskretionäre Ansatz insgesamt. Dies bedeutet aber nicht, dass es mechanische Aspekte sein kann. Da kann es doch. In der Tat, viele diskretionäre Händler sind mechanisch, wie sie Ansatz Dinge wie Position Sizing und Risikomanagement. Das Einstellen der Handelskonto-Exposition bei 1 ist ein Beispiel dafür. Aktienhändler verwenden häufig Filter, um die Zahl der Unternehmen zu verringern, um auf Betrachtung zu schauen. Das ist ein anderes Beispiel eines mechanischen Prozesses in dem, was ein sehr diskretionärer Gesamtansatz sein kann. So funktioniert mit einem mechanischen Element für Ihre sonst diskretionäre Händler machen Sie ein Hybrid-Trader Oder macht es nur Sie effizienter Share this: Ein paar verschiedene Dinge kamen zusammen, um diesen bestimmten Beitrag zu motivieren. Einer von ihnen ist ein Post auf dem Pys-Fi Blog von vor ein paar Jahren habe ich vor kurzem noch einmal besucht. Es8217s zum Thema unserer Erinnerung, sowohl im Allgemeinen als auch speziell im Hinblick auf unsere Beteiligung an den Finanzmärkten. Die treibende Kraft dieser Stücke ist, dass wir unseren Erinnerungen nicht immer vertrauen können und sollten. Das ist richtig. Ihr Gedächtnis ist nicht annähernd so solide, wie Sie vielleicht denken. It8217s unterliegen der externen Manipulation und auch Ihre eigenen internen Fragen wie Hindsight Bias. Dieser Artikel, wiederum wiederum erinnerte mich an eine resent EconTalk Podcast-Episode zum Thema der Prognose. In ihm sprach Philip Tetlock über die Überprüfung der Prognosen einer Gruppe von Menschen, die durch einen experimentellen Prozess gestellt worden war. Die Probanden wurden gebeten, ihre vorherigen Prognosen und den Grad der Genauigkeit, die sie ausgestellt. Tetlock fand, daß die Prognostiker oft nicht annähernd so genau waren, wie sie dachten. Können Sie sehen, wie dies ein Problem in Ihrem Handel sein könnte Wenn Sie can8217t verlassen sich auf Ihre Erinnerung an Ihre Vergangenheit Leistung machen Marktanrufe, wie viel Glaube können Sie haben in der Methodik, die Sie verwenden Nicht viel, I8217d sagen. So könnte denken, dass ein Weg, um diese Art von Problem zu vermeiden, ist völlig mechanisch handeln. Vielleicht nicht, aber. Im Endeffekt wird Ihr Vertrauen in jedes System oder Ansatz wird auf Ihre Erinnerung an it8217s Leistung abhängig sein. Selektives Gedächtnis könnte sehen Sie übertreiben das System, wenn es gut geht 8211 vielleicht führen zu Überhandel. Ebenso könnte es dazu führen, dass keine Trades während der Auslosung Perioden. Weder ist ein optimales Ergebnis. In der Post Als ein reflektierender Händler vom anderen Tag sprach ich über die Idee der Überprüfung Ihres Handels in regelmäßigen Abständen. Dies ist etwas, das helfen könnte. Regelmäßig Rückblick auf früheren Trades wird dazu beitragen, halten Sie eine realistische Aufzeichnung Ihrer Leistung 8211 oder Ihre system8217s Leistung 8211 in Ihrem Speicher-Banken für den künftigen Rückruf. Etwas zu prüfen, wenn you8217ve zögerte in der Führung eines Trading-Journal. Share this: FREE REPORT Die wirkliche Wahrheit über Trader Rentabilität Key Site Content Trading Book Reviews Alle Bücher, die hier im Laufe der Jahre überprüft wurden. Trading Articles Die Kernartikel, die das Rückgrat des Aufstellungsortes sind und die primäre pädagogische Grundlage darstellen. 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